Chuyên gia Quản rị Rủi ro Mô hình (40000088)

Mục tiêu

- Trách nhiệm chính của vai trò này là hỗ trợ nhóm Xác thực và Quản lý Rủi ro Mô hình nhằm giảm thiểu rủi ro mô hình theo mô hình quản trị cho toàn bộ ngân hàng. Nhóm chịu trách nhiệm phát hiện và chẩn đoán các rủi ro liên quan đến mô hình hóa bao gồm dữ liệu đầu vào, giả định, khái niệm, phương pháp luận, quy trình và thực hiện. Nhóm cũng chịu trách nhiệm xem xét điểm mạnh và điểm yếu của mô hình và đề xuất các giải pháp thiết thực.
- Hỗ trợ việc tạo và duy trì các chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn và thủ tục cần thiết để thực hiện quy trình quản lý rủi ro theo mô hình của Ngân hàng bao gồm xác định và phân loại mô hình và công cụ tính toán, phát triển và thử nghiệm mô hình, tài liệu mô hình, xác nhận mô hình và hiệu suất mô hình giám sát.

Trách nhiệm chính (1)

1. Trách nhiệm chung:
a. Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Techcombank
b. Thực hiên công việc theo đúng quy định của Techcobmank
c. Tuân thủ theo sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank và Đơn vị
d. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên

Trách nhiệm chính (2)

2. Trách nhiệm chuyên môn:
a. Thẩm định mô hình:
- Xem xét kỹ lưỡng và toàn diện các tài liệu phát triển mô hình và code mô hình cũng như tiến hành các thử nghiệm xác nhận định lượng để xác định các nguồn rủi ro của mô hình.
- Phát hiện và chẩn đoán mô hình hóa các rủi ro liên quan bao gồm dữ liệu đầu vào, giả định, khái niệm, phương pháp luận, quy trình và thực hiện
- Trình bày các kết quả kiểm định thông qua các báo cáo xác nhận chính thức, cũng như trình bày kỹ lưỡng với quản lý cấp cao.
- Thảo luận kết quả xác nhận với chủ sở hữu mô hình và nhóm quản trị để đạt được sự đồng thuận và tạo ra các chiến lược để thực hiện các thay đổi và cải tiến.
- Cung cấp kiến thức chuyên môn về điểm mạnh và điểm yếu của mô hình và đề xuất các giải pháp thiết thực.
- Cung cấp quan điểm khác nhau về phương pháp luận và tính toán, đồng thời cung cấp phản hồi cho các nhà phát triển mô hình.
- Hỗ trợ nhóm xác nhận mô hình để giảm thiểu rủi ro của mô hình.
- Sử dụng xác thực chế độ nhanh để phát triển mô hình mới, đối mặt với các vấn đề về mô hình liên quan đến tuân thủ và pháp lý, sửa chữa mô hình nhanh chóng, v.v.
b. Quản trị rủi ro mô hình:
- Đóng góp vào việc phát triển và triển khai Khung quản lý rủi ro mô hình tại ngân hàng, cung cấp hỗ trợ trong việc duy trì việc phát hiện mô hình ngân hàng và kiểm kê chế độ,
- Duy trì sự tuân thủ các quy tắc, quy định và kỳ vọng hiện hành do các cơ quan quản lý đặt ra đối với việc quản lý rủi ro mô hình bao hàm cả khi hệ thống mô hình tại ngân hàng trở nên phức tạp hơn.
- Trao đổi và báo cáo các vấn đề có rủi ro mô hình đáng kể cho các nhà lãnh đạo cấp cao và các nhà quản lý đơn vị kinh doanh.
- Hỗ trợ Quản trị rủi ro mô hình trong việc phát triển phổ cập kiến thức về rủi ro mô hình và cung cấp kiến thức cần thiết cho các bên liên quan theo mô hình.
c. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo quản lý:
- Xây dựng mối quan hệ làm việc bền chặt với các bên liên quan chính của mô hình

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc / nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan (Tài chính, Công nghệ, v.v.).
- Có kinh nghiệm trong việc phát triển mô hình và kiểm định là một điểm cộng.
Kiến thức chuyên môn:
- Cấp độ kỹ năng nâng cao với SQL/SAS / Python / R
- Được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về xác suất / thống kê, khai thác dữ liệu, phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, học máy, ...
- Kiến thức về mô hình Basel / IFRS9 là một điểm cộng.
Bằng cấp/Nghiệp vụ: Trình độ Thạc sĩ về Thống kê, Kinh tế lượng, Toán học, Tài chính, Nghiên cứu Hoạt động hoặc tương đương.
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu TOEIC 600 hoặc tương đương