Chuyên gia Phân tích và Mô hình Rủi ro Tín dụng (40000082)

Mục tiêu

- Tư vấn và cung cấp các hiểu biết về rủi ro tín dụng dựa trên việc nghiên cứu các loại dữ liệu (cấu trúc và phi cấu trúc) để hỗ trợ quá trình tối ưu hoá danh mục tín dụng và phát triển chiến lược kinh doanh.
- Pháp triển các giải pháp và xây dựng mô hình liên quan đến rủi ro tín dụng dựa trên các phân tích thống kê, các thuật toán máy học, các kỹ thuật khai phá và trực quan hoá dữ liệu, nhằm đề xuất các giải pháp để hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến rủi ro trong suốt vòng đời tin dụng của KH

Trách nhiệm chính (1)

1.Mô hình rủi ro tín dụng and các công cụ đo lường
- Phát triển và liên tục cải tiến các mô hình rủi ro tín dụng để hỗ trợ việc ra quyết định tín dụng trong suốt vòng đời tín dụng của khách hàng: thẩm định, phê duyệt, cảnh báo sớm và thu hồi nợ
- Xây dựng các công cụ và phương pháp đo lường rủi ro tín dụng phù hợp với yêu cầu quy định và thông lệ ngành (SBV, Basel, IFRS9)
- Thúc đẩy việc triển khai và sử dụng mô hình với đề xuất / mô phỏng chiến lược cut-off
- Tiếp tục theo dõi và hiệu chỉnh lại mô hình một cách thường xuyên sau khi thu được dữ liệu mới có sẵn hoặc có những phát hiện quan trọng về giám sát / phê duyệt mô hình để đảm bảo mô hình phù hợp với mục đích.
- Xây dựng các chính sách, thủ tục và hướng dẫn liên quan đến việc phát triển mô hình rủi ro tín dụng. Báo cáo, trình bày và giải thích mô hình cho cấp quản lý cao hơn để phê duyệt mô hình

Trách nhiệm chính (2)

2. Phân tích and am hiểu chuyên sâu về rủi ro tín dụng
- Cung cấp các báo cáo and phân tích am hiểu sâu sắc về quản lý rủi ro tín dụng cho HĐQT, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan : nội bộ/ bên ngoài / trong ngân hàng.
- Thực hiện đánh giá / phân tích chuyên sâu danh mục đầu tư qua các diễn đàn và trước hội đồng : HĐQT/ Ban Giám Đốc ; Ủy ban kiểm tra và rủi ro
- Thực hiện dự báo chất lượng tín dụng của danh mục, phân tích / mô phỏng kịch bản để ra quyết định quản lý / hoạch định chiến lược / quy trình ICAAP, etc ...

Trách nhiệm chính (3)

3. Cơ sở hạ tầng phục vụ phân tích rủi ro tín dụng, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển
- Nghiên cứu, so sánh, áp dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài/ thay thế và các kỹ thuật cao cấp như mô hình điểm chuẩn/ thách thức để liên tục cải thiện và nâng cao kỹ năng
- Vận hành và duy trì hệ thống dữ liệu mô hình rủi ro tín dụng và nền tảng triển khai mô hình (mô hình chạy theo nhóm và công cụ ra quyết định theo thời gian thực)
- Vận hành và duy trì hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu datamart liên quan đến rủi ro tín dụng (phân loại nợ, trích lập dự phòng và số liệu rủi ro tín dụng) phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn quốc tế (Basel, II, IFRS9)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Yêu cầu kinh nghiệm:
- Tối thiếu 8 năm kinh nghiệm với các công việc liên quan.
- Hiểu các quy định và thông lệ nội địa và quốc tế về Ngân hàng, Tài chính và Quản lý rủi ro, Basel 2, IFRS9, Kiểm tra sức chịu đựng.
- Có kinh nghiệm xây dựng dữ liệu và giải pháp phân tích, khai thác dữ liệu, phân tích thống kê và trực quan hóa dữ liệu.
- Có kinh nghiệm cung câp thông tin chi tiết dựa trên thực tế để giúp quản lý cấp cao và các bên liên quan khác nhận ra giá trị doanh nghiệp và quy mô.
- Tư duy và ra quyết định chiến lược, có khả năng ứng đáp với quản lý cấp cao, chuyển đổi công nghệ sáng kinh doanh và ngược lại .
Trình độ chuyên môn:
• Bằng cử nhân trở lên (tài chính/ ngân hàng/ quản lý rủi ro tài chính / toàn tài chính/ tài chính định lượng)
• Được đào tạo trình độ đại học và sau đại học về các lĩnh vực này tại nước phát triển là một lợi thế.
• Có chứng chỉ được quốc tế công nhận về phân tích tài chính, quản lý rủi ro tài chính là một lợi thế (Ví dụ : FRM, CFA, PRM, CPA,...)
• Yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo chính sách của Techcombank